Наше FAQ пока что новое, а потому содержит только основную информацию.
Начну с самого распространенного. "У меня код из Studio не работает в Dev-Cpp". Самая распространенная ошибка - применение #pragma comment в Dev-Cpp, поскольку, согласно официальной справке, данная среда не поддерживает #pragma comment, не знаю, почему, но факт - что не поддерживает.
В таком случае, например, следующий код надо переделать так:

Код:
#include <windows.h>
#include <urlmon.h>
#pragma comment (lib, "urlmon.lib")
int main()
{
URLDownloadToFile(0, "http://google.com/search?q=Urlmon",
                                  "C:\\myfile.html", 0, 0);
return 0;
}
Код:
#include <windows.h>
#include <urlmon.h>
int main()
{
URLDownloadToFile(0, "http://google.com/search?q=Urlmon",
                                  "C:\\myfile.html", 0, 0);
return 0;
}

А затем нажать Проект (если не создать новый проект библиотеку добавить невозможно) - Параметры - Параметры - Добавить библиотеку. Затем надо найти папку, из которой запущен Dev-Cpp, обычно это C:\Program Files\Dev-Cpp, затем необходимо найти папку MinGW64, x86_64-w64-mingw32, lib32 и ввести имя файла liburlmon.a
Смотрите видео в youtube, как это сделать: